Financier Quantum

Mensaje de navegación ¿No es R gawdawful lenta para el comercio en tiempo real? Jeff el 7 de febrero de 2011 a las 23:25 R, como la mayoría de los lenguajes de programación puede ser tan rápido o lento como usted lo hace. Como el autor de IBrokers (y otros paquetes) Yo puedo decir que R es más rápido que la corriente que viene de IB, es decir, el cuello de botella isnt R. IB y R son en realidad una combinación estelar ya que usted tiene acceso a todos los beneficios de la I y la capacidad de pasar de las pruebas de producción con poco más que usar una cuenta diferente. Además, el acceso interactivo a la API de IB es bastante potente y única entre las interfaces con IB. Sistema de conmutación Régimen de Uso de Volatilidad Pronóstico En la misma línea de pensamiento como último post, hoy vamos a ver una manera de incorporar el modelo de volatilidad GARCH presentamos ayer para crear una estrategia de conmutación de régimen. A menudo se discute en la blogosfera que la alta volatilidad es bueno para todos los días MR, ver ediciones anteriores de la situación de corto plazo reporte media-reversión de Michael sobre en MarketSci aquí y el moderador de seguimiento a través de la serie MR diariamente por David en CSS Analytics aquí y aquí. Al mismo tiempo, un entorno de baja volatilidad suele ser un buen ambiente para las estrategias de seguimiento de tendencias; ver estado de informe de seguimiento de tendencias de Jez libertad aquí. Con esto en mente, ya que queremos maximizar nuestro regreso queremos ser el comercio de la estrategia adecuada en función del entorno de volatilidad. El uso de la volatilidad que podemos cambiar entre la RM y estrategias TF dinámicamente para adaptarse mejor al paradigma actual del mercado. Para ello podemos clasificar volatilidad actual por percentil utilizando un período retroactivo 252 días. Las series resultantes oscilan entre 0 y 1, y se alisa con un 21 días percentrankSMA (desarrollado por David Varadi) utilizando un período retroactivo 252 días. Ahora tenemos una parte posterior del sobre alisado volatilidad régimen del oscilador en la lectura superior a 0,5 indican una alta volatilidad y menor que 0,5 baja volatilidad en su lugar. Para el siguiente ejemplo, la conmutación (RS) Estrategia régimen será el siguiente: si un resonador de flexión es mayor que 0,5 negociamos la estrategia MR y negociamos la estrategia TF cuando el oscilador está por debajo del umbral 0,5. El proxy estrategia MR es el RSI2, y el proxy estrategia TF es la MA 50-200 cruzado para esta prueba sencilla. Resultados del ESPÍA A continuación se presentan las curvas de capital para MR solamente (rojo), solamente TF (azul), comprar y mantener (verde) y RS (amarillo). Tenga en cuenta que para esta prueba, la entrada para la volatilidad es la desviación correr 21 días estándar de los rendimientos (es decir. La volatilidad histórica). La estrategia de RS supera a las estrategias tanto MR y TF más de 10 años. Pero espere un minuto, el puesto estaba a punto de conmutación régimen usando pronóstico volatilidad, no volatilidad histórica. Simple, para ello, calculamos un resonador de flexión utilizando los resultados del modelo GARCH introducido en el último mensaje. Ahora tenemos la estrategia de RS utilizando pronóstico volatilidad, buena noticia es: se realiza mejor! Los resultados por debajo utilizando pronóstico GARCH (oro) vs utilizando volatilidad histórica (gris). Como se mencionó antes en muchos otros blogs, incorporando pronóstico volatilidad en una estrategia parece mejorar los resultados en esta estrategia de conmutación de régimen. Sistema de conmutación Régimen de Uso de Volatilidad Pronóstico En la misma línea de pensamiento como último post, hoy vamos a ver una manera de incorporar el modelo de volatilidad GARCH presentamos ayer para crear una estrategia de conmutación de régimen. A menudo se discute en la blogosfera que la alta volatilidad es bueno para todos los días MR, ver ediciones anteriores de la situación de corto plazo reporte media-reversión de Michael sobre en MarketSci aquí y el moderador de seguimiento a través de la serie MR diariamente por David en CSS Analytics aquí y aquí. Al mismo tiempo, un entorno de baja volatilidad suele ser un buen ambiente para las estrategias de seguimiento de tendencias; ver estado de informe de seguimiento de tendencias de Jez libertad aquí. Con esto en mente, ya que queremos maximizar nuestro regreso queremos ser el comercio de la estrategia adecuada en función del entorno de volatilidad. El uso de la volatilidad que podemos cambiar entre la RM y estrategias TF dinámicamente para adaptarse mejor al paradigma actual del mercado. Para ello podemos clasificar volatilidad actual por percentil utilizando un período retroactivo 252 días. Las series resultantes oscilan entre 0 y 1, y se alisa con un 21 días percentrankSMA (desarrollado por David Varadi) utilizando un período retroactivo 252 días. Ahora tenemos una parte posterior del sobre alisado volatilidad régimen del oscilador en la lectura superior a 0,5 indican una alta volatilidad y menor que 0,5 baja volatilidad en su lugar. Para el siguiente ejemplo, la conmutación (RS) Estrategia régimen será el siguiente: si un resonador de flexión es mayor que 0,5 negociamos la estrategia MR y negociamos la estrategia TF cuando el oscilador está por debajo del umbral 0,5. El proxy estrategia MR es el RSI2, y el proxy estrategia TF es la MA 50-200 cruzado para esta prueba sencilla. Resultados del ESPÍA A continuación se presentan las curvas de capital para MR solamente (rojo), solamente TF (azul), comprar y mantener (verde) y RS (amarillo). Tenga en cuenta que para esta prueba, la entrada para la volatilidad es la desviación correr 21 días estándar de los rendimientos (es decir. La volatilidad histórica). La estrategia de RS supera a las estrategias tanto MR y TF más de 10 años. Pero espere un minuto, el puesto estaba a punto de conmutación régimen usando pronóstico volatilidad, no volatilidad histórica. Simple, para ello, calculamos un resonador de flexión utilizando los resultados del modelo GARCH introducido en el último mensaje. Ahora tenemos la estrategia de RS utilizando pronóstico volatilidad, buena noticia es: se realiza mejor! Los resultados por debajo utilizando pronóstico GARCH (oro) vs utilizando volatilidad histórica (gris). Como se mencionó antes en muchos otros blogs, incorporando pronóstico volatilidad en una estrategia parece mejorar los resultados en esta estrategia de conmutación de régimen. Pronósticos Volatilidad Usando GARCH (1,1) Continuando con la serie actual de correos, que estaba en el punto de la volatilidad de los pronósticos. Hay varias maneras de precisamente eso; este mismo tema es objeto de una gran cantidad de investigación en finanzas. Diferentes modelos a modelo de volatilidad están disponibles y que van desde los dos extremos del espectro de complejidad. Voy a estar usando lo que creo que es uno de los más populares: el GARCH (1,1). Así como una nota al margen, sin embargo, yo no creo que es el mejor modelo de usar, pero sí creo que la simplicidad de ella lo hace muy atractivo. Para los más sofisticados multitud quant, en la familia GARCH, el EGARCH parece volatilidad de los mercados mejor pronóstico que sus contrapartes. No voy a entrar en mucho detalle sobre el proceso GARCH (es decir, no está destinado a ser un puesto de introducción), si desea saber más al respecto, por favor hágamelo saber en la sección de comentarios. En términos de importancia, el modelo filtra de manera significativa el efecto ARCH y la hipótesis de normalidad condicional no parece ser violado (usando Jarque Bera y pruebas de Box-Ljung). Independientemente de las pruebas de los libros de texto, echando un vistazo a la tabla, vemos que el modelo es bastante bueno en la predicción de la volatilidad spys. Ahora que tenemos el modelo en su lugar, el próximo post debería ser sobre cómo utilizar un modelo similar en la volatilidad de la volatilidad de una vez que ha sido despojado de su correlación con la volatilidad real para ver si podemos mejorar nuestros resultados comerciales y en especial nuestro régimen conmutación de estrategias.